RSI(상대강도지수)와 이를 거래에서 활용하는 법

기술적 분석을 통한 암호화폐 거래에서 트레이더는 다양한 지표를 활용하게 될 것입니다. 그 중에서 가장 중요한 지표 중 하나가 바로 상대강도지수(RSI) 지표입니다.

RSI는 해당 암호화폐가 추세상 과매수 또는 과매도 상태에 있는지 명확한 정보를 제공합니다. 거래 차트의 아래 0과 100 사이의 값 사이에서 움직이는 오실레이터로 표시된 것이 이 지표입니다. 오실레이터가 아래 그림과 같이 70%를 초과한 경우 암화화폐는 RSI에 따라 초과 구매된 것으로 간주될 수 있습니다. 반대로 오실레이터가 30% 미만으로 떨어진 경우 해당 자산은 과매도 상태로 간주될 수 있습니다.

이게 끝일까요?

그렇다고도, 또는 아니라고도 대답할 수 있겠습니다.

실제 사용자가 이용하는 수치 값은 지나치게 단순하게 보일 수도 있지만, 실제로 RSI 값은 복잡한 수학 공식을 통해 계산된 평균 값입니다. 기본적으로 일정 기간 동안의 평균선 매수 및 매도 종결 거래에 따른 암호화폐 가격의 평균 움직임을 대략적으로 계산하는 것이며, 이는 다음과 같은 공식으로 표현될 수 있습니다:

출처: Investopedia

기본적으로 사용되는 기간은 14일이기 때문에, 수식은 해당 표준에 따라 매수 및 매도 평균 퍼센트를 공식에 적용하게 됩니다. 따라서 예를 들자면, 7일 동안 평균 1%의 상승, 7일 동안 평균 0.8%의 하락이 있는 경우 해당 공식은 다음과 같이 표현할 수 있습니다:


출처: Investopedia

다음의 계산 과정은, 결과를 “자연스럽게(smooth out)”하기 위해 필요한 것으로, 암호화폐의 가격이 매우 부풀려지거나 심각한 매도 추세를 겪는 경우와 같은 극단적인 시장 상황에서만 오실레이터가 높은 값을 갖도록 만듭니다:


출처: Investopedia

RSI를 활용하여 거래하는 방법

트레이더가 RSI를 거래에 활용하는 방법에는 두 가지가 있습니다:

  • 발산
  • 스윙 거부

발산

발산은 하락장에서 RSI 값이 상승하거나, 또는 반대의 경우, 즉 가격이 오르는 동안 RSI 값이 내려가는 경우 발생하게 됩니다.

예를 들어, 상승장에서의 발산은 실제 가격이 더 낮은 지점을 기록할 때 RSI는 이보다는 높은 지점을 기록하는 것(아래 BTC/USD 차트 참조)을 알 수 있으며, 분명한 추세 반전의 신호로 읽어낼 수 있습니다. 이 차트는 또한 비트코인 가격이 RSI가 가장 낮은 가격에 도달하는 최저 가격에 부딪히는 과정을 보여주며 향후 상승장에 진입할 것을 알려주고 있습니다.

당연히, 하락장은 명확하게도 오실레이터의 반대되는 움직임을 통해 감지할 수 있습니다.

그러나 시장이 극단적으로 움직임을 보이지 않고 최소한의 변동으로 수평 거래선에 머무는 기간 역시 간과할 수 있습니다. 트레이더는 그 기간에 내에 유용한 신호를 식별하는 데 도움이 되는 유연한 과매도 및 과매수 상태에 관해 연구해야 할 것입니다.

스윙 거부

스윙 거부는 암호화폐 거래에서 RSI를 활용하는 또 다른 방법입니다. 스윙 거부 신호를 통해 거래장의 추세 반전을 식별해내기 위해서 트레이더는 4가지를 머릿 속에 넣고 있어야 합니다. 상승장의 스윙 거부 케이스:

  1. RSI 오실레이터는 30% 지지선 아래로 하락
  2. RSI가 다시 30% 선을 회복
  3. RSI가 다시 하락하고, 이번에는 과매도 부근까지 선을 넘지 않음
  4. 이후 RSI는 근래 최고치를 기록하게 됨

아래의 BTC/USD 차트에서 상승장의 스윙 거부 케이스를 나타내는 4가지 단계를 명확하게 포착할 수 있습니다:

하락장의 스윙 거부 케이스는 상승장의 반대이며, 하락장으로의 추세 반전을 암시합니다.

횡보의 경우

위에서 언급한 바와 같이 RSI 수치가 항상 극단적인 값을 보이는 것은 아니지만, 그럼에도 50%선을 활용하여 가격의 움직임과 과매수 및 과매도 수준에 대한 판단을 내리는 트레이더도 존재합니다.

또한 암호화폐의 가격은 70% 과매도 신호를 주지 않고도 쉽게 상승하기도 합니다. 아래 차트에서 볼 수 있듯이 비트코인의 가격은 RSI 오실레이터가 50%선을 약간만 넘었음에도 꾸준히 상승하는 모습을 보였습니다.

그러나 이러한 경우라면, RSI가 과매수 및 과매도 값에 도달해 추세 반전을 이뤄내는 것을 감지하는 것이 훨씬 더 까다로울 것입니다.

RSI는 성공적인 트레이더를 위한 유용한 도구이지만, 거래를 할 때에는 다양한 기술을 결합하여보다 수준 높은 결론에 도달하고 최적의 거래 포지션을 취하는 것이 가장 이상적입니다.

튜토리얼의 다음 부분을 완료하기 전까지, 신중하게 거래하십시오.

면책조항: 이 기사는 투자 조언이 아닙니다. 암호화폐는 매우 불안정한 자산이며 매우 위험한 투자입니다. 투자를 하기 전에 연구를 하거나 투자 전문가와 상담하십시오. 감당할 수 있는 여유 자산 이상으로 투자하지 마십시오. 암호화폐에 투자하기 위해 돈을 빌리지 마십시오.